Пенсионная программа
Вам не надо стоять в очереди на почте или весь день ждать пенсию дома - мы предлагаем Вам получать пенсию в ПРАВЭКС-БАНКЕ. Для этого Вам необходимо только обратиться в банк и Вы сможете получать пенсию в любое время и в любой точке Украины.
↓ Пресс-центр
Новости банка
Банк в СМИ2010
Архив » 2002 , 2003 , 2004 , 2005 , 2006 , 2007 , 2008 , 2009 , 2010 , 2011 , 2012
Новости банка
Новости
Группа Интеза Санпаоло прошла европейское стресс-тестирование
Турин, Милан, 23 июля 2010 г.
- Группа Интеза Санпаоло прошла европейское стресс-тестирование 2010 г., которое проводил Европейский комитет органов банковского надзора (CEBS) вместе с Центральным Европейским Банком и Банком Италии.
- Группа Интеза Санпаоло признала результаты стресс-тестирования европейских банков.
- Проведенное стресс-тестирование дополняет процедуры управления и программы по стресс-тестированию, которые регулярно проводятся внутри Группы Интеза Санпаоло соответственно Компоненту 2 Базеля II и положений Директивы о требованиях к капиталу[1] .
- Тестирование проводилось на основе сценариев, методологии и основных предположений, которые предоставлялись CEBS (см. общий отчет, опубликованный на веб-сайте CEBS[2] ). В результате гипотетического потрясения при неблагоприятном сценарии, предвиденный консолидированный коэффициент капитала первого уровня по оценкам будет составлять 8,8% в 2011 г. в сравнении с 8,3% на конец 2009 г. Дополнительный сценарий суверенного риска будет иметь влияние в размере 0,6 процентных пунктов на предвиденный коэффициент капитала первого уровня, в результате чего последний будет составлять 8,2% на конец 2011 г. в сравнении с регуляторным минимумом 4% соответственно Директиве о требованиях к капиталу.
- Результаты стресс-тестирования предусматривают резервный запас в размере 8 500 млн. евро капитала первого уровня в сравнении с предельным лимитом в размере 6% коэффициента адекватности капитала первого уровня для Интеза Санпаоло , что было определено исключительно в целях этого тестирования. Этот предельный лимит не следует никоим образом толковать как регуляторный минимум (регуляторный минимум для коэффициента капитала первого уровня был установлен на уровне 4%) или целевой показатель по капиталу, который отображает профиль риска учреждения, определенный в результате процесса надзорного просмотра соответственно Компоненту 2, как это предусмотрено Директивой о требованиях к капиталу.
- Банк Италии провел тщательные переговоры с Группой Интеза Санпаоло относительно результатов стресс-тестирования.
- Учитывая тот факт, что стресс-тестирование проводилось с использованием ряда основных общих упрощающих предположений (например, постоянный бухгалтерский баланс), информация о сравнительных сценариях предоставляется только в целях сравнения и ни в коем случае не должна восприниматься как прогноз.
- При толковании результатов тестирования обязательно необходимо различать результаты, полученные по разным сценариям, которые были разработаны для тестирования европейских банков. Результаты неблагоприятного сценария не следует рассматривать как показательные относительно нынешней ситуации или возможных существующих нужд в капитале. Стресс-тестирование не предусматривает предоставления прогнозов относительно возможных результатов, поскольку неблагоприятные сценарии разработаны таким образом, что «а если бы сценарии» включают возможные, но крайние предположения, которые, таким образом, едва ли смогут материализоваться. Разнообразные стрессы могут привести к разным результатам в зависимости от условий работы каждого учреждения.
ПРЕДПОСЫЛКИ
Целью стресс-тестирования ЕС в 2010 г., которое проводится в рамках мандата Совета министров ЕС по вопросам экономики и финансов (ECOFIN) и координируется Европейским комитетом органов банковского надзора (CEBS) вместе с Центральным Европейским Банком, а также при участии национальных органов надзора и Европейской комиссии, заключается в оценивании общей стойкости европейского банковского сектора и способности банков выдерживать дальнейшие потрясения от кредитных, рыночных и суверенных рисков.
Тестирование проводилось по принципу «банк за банком». Был отобран 91 европейский банк из 20 стран-членов ЕС, в результате чего удалось охватить как минимум 50% банковского сектора с точки зрения общих консолидированных активов в каждой из 27 стран-членов ЕС. В этом контексте были использованы совместно согласованные макроэкономические сценарии (критерии, неблагоприятные сценарии) на 2010 и 2011 года, которые были разработаны в тесном сотрудничестве с ЦЕБ и Европейской Комиссией.
С более детальной информацией о сценариях, методологии, совокупных и детализированных индивидуальных результатах можно ознакомиться на сайте CEBS[3] . Эта информация также доступна на веб-сайте Банка Италии[4] .
Шаблон для публикации банковских специальных результатов стресс-тестирования
Название Банка: Интеза Санпаоло
|
Фактические результаты |
|
|
По состоянию на 31 декабря 2009 г. |
Млн. евро |
|
Суммарный капитал первого уровня (всего) |
30 205 |
|
Суммарный регуляторный капитал |
42 754 |
|
Суммарные активы, взвешенные по уровню риска |
361 750 |
|
Прибыль до снижения стоимости (включая операционные расходы) |
8 021 |
|
Убыток от снижения стоимости по финансовым активам в банковском портфеле |
-3 941 |
|
Ставка годового убытка по корпоративным кредитами (%)[5] |
1,05% |
|
Ставка годового убытка по кредитами физических лиц (%)[6] |
0,97% |
|
Коэффициент капитала первого уровня (всего) (%) |
8,3% |
|
Результаты по сценариям стресс-тестирования |
|
|
Cтрес-тестирование проводилось с использованием ряда основных общих упрощающих предположений (например, постоянный бухгалтерский баланс, унифицированная обработка задолженности относительно секъюритизации). Таким образом, информация о сравнительных сценариях предоставляется только в целях сравнения. Информация, представленная на основании сравнительных и неблагоприятных сценариев, ни в коем случае не должна восприниматься как прогноз. |
|
|
Сравнительный сценарий по состоянию на 31 декабря 2011 г.[6] |
млн. евро |
|
Суммарный капитал первого уровня (всего) по сравнительному сценарию |
33 934 |
|
Суммарный регуляторный капитал по сравнительному сценарию |
43 550 |
|
Суммарные активы, взвешенные по уровню риска по сравнительному сценарию |
345 167 |
|
Коэффициент капитала первого уровня (всего) (%) по сравнительному сценарию |
9,8% |
|
Неблагоприятный сценарий по состоянию на 31 декабря 2011 г. [6] |
млн. евро |
|
Суммарный капитал первого уровня (всего) по неблагоприятному сценарию |
33 326 |
|
Суммарный регуляторный капитал по неблагоприятному сценарию |
42 782 |
|
Суммарные активы, взвешенные по уровню риска по неблагоприятному сценарию |
377 451 |
|
Двухлетняя кумулятивная прибыль к снижению стоимости по неблагоприятному сценарию (включая операционные расходы)[6] |
17 782 |
|
Двухлетний кумулятивный убыток от снижения стоимости по финансовым активам в банковском портфеле по неблагоприятному сценарию[6] |
-10 865 |
|
Двухлетний кумулятивный убыток в торговом портфеле по неблагоприятному сценарию[6] |
-586 |
|
Ставка двухлетнего убытка по корпоративным кредитам (%) по неблагоприятному сценарию [5],[6] |
2,81 |
|
Ставка двухлетнего убытка по кредитам физических лиц (%) по неблагоприятному сценарию[5],[6] |
2,34 |
|
Коэффициент капитала первого уровня (всего) (%) по неблагоприятному сценарию |
8,8% |
|
Дополнительное суверенное потрясение по неблагоприятному сценарию по состоянию на 31 декабря 2011 г. |
млн. евро |
|
Дополнительный убыток от снижения стоимости в банковском портфеле при суверенном потрясении[6] |
-928 |
|
Дополнительные убытки по государственным обязательствам в торговом портфеле при суверенном потрясении[6] |
-1 915 |
|
Ставка двухлетнего убытка по корпоративным кредитам (%) при неблагоприятном сценарии и суверенном потрясении[5],[6],[7] |
3,09% |
|
Ставка двухлетнего убытка по кредитам физических лиц (%) при неблагоприятном сценарии и суверенном потрясении[5],[6],[7] |
2,56% |
|
Коэффициент капитала первого уровня (всего) (%) при неблагоприятном сценарии и суверенном потрясении |
8,2% |
|
Потребность в дополнительном капитале для достижения 6% коэффициента первого уровня при неблагоприятном сценарии и суверенном потрясении на конец 2011 г. |
- |
Обязательства перед центральными и местными правительствами
Общая сумма задолженности Банковской Группы на консолидированной основе
Сумма в млн. (соответствующая
валюта)
Название Банка |
ИНТЕЗА САНПАОЛО |
|
Отчетная дата |
31 марта 2010 г. |
|
Страна
|
Общая сумма задолженности |
Из которой в банковском портфеле |
В торговом портфеле |
Чистая сумма задолженности |
|
Австрия |
57 |
6 |
51 |
50 |
|
Бельгия |
74 |
34 |
40 |
40 |
|
Болгария |
|
|
|
|
|
Кипр |
|
|
|
|
|
Чехия |
|
|
|
|
|
Дания |
|
|
|
|
|
Эстония |
|
|
|
|
|
Финляндия |
|
|
|
|
|
Франция |
434 |
45 |
389 |
434 |
|
Германия |
529 |
335 |
194 |
380 |
|
Греция |
828 |
536 |
292 |
828 |
|
Венгрия |
718 |
596 |
122 |
703 |
|
Исландия |
|
|
|
|
|
Ирландия |
156 |
156 |
0 |
156 |
|
Италия |
63 681 |
41 121 |
22 560 |
63 543 |
|
Латвия |
|
|
|
|
|
Лихтенштейн |
|
|
|
|
|
Литва |
|
|
|
|
|
Люксембург |
44 |
44 |
0 |
44 |
|
Мальта |
|
|
|
|
|
Голландия |
3 |
3 |
0 |
3 |
|
Норвегия |
|
|
|
|
|
Польша |
|
|
|
|
|
Португалия |
25 |
25 |
0 |
25 |
|
Румыния |
|
|
|
|
|
Словакия |
3 038 |
2 956 |
82 |
3 038 |
|
Словения |
177 |
177 |
0 |
177 |
|
Испания |
556 |
546 |
10 |
556 |
|
Швеция |
|
|
|
|
|
Соединенное Королевство |
1 080 |
0 |
1 080 |
1 069 |
[1] Директива EC/2006/48 — Директива о требованиях к капиталу.
[2] http://stress-test.c-ebs.org/results.htm
[3] См.: http://stress-test.c-ebs.org/results.htm
[4] http://www.bancaditalia.it/vigilanza/stress_test;internal&action=_setlanguage.action?LANGUAGE=en
[5] Убыток от снижения стоимости как% от корпоративных / розничных кредитов в портфелях на продажу, до погашения и портфели дебиторской задолженности
[6] Кумулятивная для 2010 и 2011 рр.
[7] На основе убытков, которые были проанализированы с учетом как неблагоприятного сценария, так и суверенного потрясения.
[Вы можете подписаться на новости Банка]